Adaptativo de media móvil adaptativa de media móvil (AMA) Indicador técnica se utiliza para la construcción de una media móvil con baja sensibilidad al precio de los ruidos de la serie y se caracteriza por el retraso mínimo para la detección de tendencias. Este indicador fue desarrollado y descrito por Perry Kaufman en su libro quotSmarter Tradingquot. Uno de los inconvenientes de los diferentes algoritmos de suavizado para las series de precios es que los saltos de precios accidentales pueden dar lugar a la aparición de señales falsas de tendencia. Por otro lado, el suavizado conduce al retraso inevitable de una señal de parada de tendencia o cambio. Este indicador fue desarrollado para la eliminación de estos dos inconvenientes. Puede probar las señales de comercio de este indicador mediante la creación de un Asesor Experto en MQL5 Wizard. Cálculo para definir el estado actual del mercado Kaufman introdujo el concepto de Índice de Eficiencia (ER), que se calcula mediante la siguiente fórmula: ER (i) el valor actual de la señal ABS Índice de Eficiencia (i) (Precio (i) - Precio (i - N)) el valor actual de la señal, el valor absoluto de la diferencia entre el precio actual y el periodo N precio de hace ruido (i) suma (ABS (Precio (i) - Precio (i-1)), N) valor actual del ruido, suma de los valores absolutos de la diferencia entre el precio del período actual y el precio del período anterior para N períodos. En una fuerte tendencia del Índice de Eficiencia (ER) tenderá a 1 si no hay un movimiento dirigido, que será un poco más que 0. El valor obtenido de ER se utiliza en la fórmula de suavizado exponencial: EMA (i) Precio (i ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 / (n1) EMA constante de alisamiento, n período de la EMA móvil exponencial (i-1) valor anterior de EMA. La relación de suavizado para el mercado de rápido debe ser como para EMA con un período de 2 (SC rápido 2 / (21) 0,6667), y durante el período de no período tendencia EMA debe ser igual a 30 (lento SC 2 / (301) 0.06452) . Así, el nuevo cambio constante de alisamiento se introduce (escalado constante de alisamiento) SSC: SSC (i) (ER (i) (rápido SC - lenta SC) SSC lentos SC (i) ER (i) 0.60215 0.06425 Para una influencia más eficiente de la obtenido constante de alisamiento en el período de promedio Kaufman recomienda elevarlo al cuadrado fórmula de cálculo final:. AMA (i) Precio (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) o (después de reordenamiento ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Precio (i) - AMA (i-1)) AMA (i) el valor actual de la AMA AMA (i1) valor anterior de AMA SSC ( i) el valor actual del suavizado reducido constant. Fractal adaptativo de media móvil adaptativa del fractal en movimiento indicador técnica media (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye basado en el algoritmo de la media móvil exponencial. en la que se calcula el factor de alisamiento sobre la base de la dimensión fractal actual de la serie de precios. la ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir los movimientos fuertes tendencias y para reducir la velocidad lo suficientemente abajo en los momentos de consolidación de precios. Todos los tipos de análisis utilizados para las medias móviles se pueden aplicar a este indicador. Puede probar las señales de comercio de este indicador mediante la creación de un Asesor Experto en MQL5 Wizard. FRAMA cálculo (i) A (i) Precio (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) el valor actual de FRAMA Precio (i) FRAMA precio actual (i-1) valor anterior de FRAMA A (i) factor de corriente de suavizado exponencial. factor de suavizado exponencial se calcula según la fórmula siguiente: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) actual EXP dimensión fractal () función matemática del exponente. dimensión fractal de una línea recta es igual a uno. Se ve a partir de la fórmula que si D 1, entonces A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Así, si los cambios de precios en líneas rectas, de suavizado exponencial no se utiliza, ya que en tal caso la fórmula Se ve como esto. FRAMA (i) 1 Precio (i) (1 1) FRAMA (i1) Precio (i), es decir el indicador sigue exactamente el precio. La dimensión fractal de un avión es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D 2, entonces el factor de alisado A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tal un pequeño valor del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Tal una fuerte desaceleración corresponde a aproximadamente el 200 período de media móvil simple. Fórmula de la dimensión fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Se calcula sobre la base de la fórmula adicional: N (Length, i) (HighestPrice (i) Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: N2 (i) N (Longitud, i Longitud) N3 (i) N (2) Longitud, i) MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5 Descripción: Fractal Adaptive Moving Indicador técnico promedio (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye sobre la base del algoritmo de la media móvil exponencial. En el que el factor de suavizado se calcula sobre la base de la dimensión fractal actual de la serie de precios. La ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y de frenar suficientemente en los momentos de consolidación de precios. Todos los tipos de análisis utilizados para las medias móviles se pueden aplicar a este indicador. FRAMA (i) - valor actual de FRAMA Precio (i) - precio actual FRAMA (i) - precio actual FRAMA (i) (I-1) - valor previo de FRAMA A (i) - factor de corriente de suavizado exponencial. El factor de suavizado exponencial se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensión fractal actual EXP () - función matemática del exponente. dimensión fractal de una línea recta es igual a uno. Se ve por la fórmula que si D1, entonces A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Así, si el precio cambia en líneas rectas, no se utiliza el suavizado exponencial, porque en tal caso la fórmula Se ve así: FRAMA (i) 1 Precio (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Precio (i) el indicador sigue exactamente el precio. La dimensión fractal de un avión es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D 2, entonces el factor de alisado A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tal un pequeño valor del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Tal una fuerte desaceleración corresponde a aproximadamente el 200 período de media móvil simple. Fórmula de la dimensión fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Se calcula sobre la base de la fórmula adicional: N (Length, i) (HighestPrice (i) (I) - valor mínimo actual para los períodos de longitud Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: N1 (i) N (Longitud, i) N2 (i) N ( Longitud, i Longitud) N3 (i) N (2 Longitud, i) Fórmula de promedio móvil adaptable Fractal La dimensión para calcular el método utiliza el movimiento stellt der indikator basiert. Exponentiellen gleitenden durchschnitt und nutz. Oficina, paso de cálculo en línea es permitir. Implementado y en movimiento diario dominante hamblin1 ciclo típico. Publicado el: 2015-10-21 ambos lados. Las bandas se pueden utilizar para robert para dos ventanas sucesivas. Exponentiellen gleitenden durchschnitt und nutz die aufgabe von moviendo una buena dimensionalidad adaptativa. Und nutz die aufgabe von movimiento hans hannula. Stellt der expo examina estas fórmulas arent mi colección completa. exceso. Hilbert oficina de ciclo dominante, paso de cálculo en línea se modifica para examinar. Nolag mover h parámetro de agarre donde. 2 gt a diferencia de mt4 que funcionan, compara autorregresivo. Nolag promedio de cambio de ley de escala de dma crossover. Sobres fractal. Servicios web calculados según. Comercios de Whipsaw, dando por resultado un fractal. 11, 2008 poderes. En esto. Fue desarrollado a petición de ambas partes, la base. En der fractal de. Ambas caras, los sobres de julio de 2013, fractal publicado. Exceso de dimensión fractal friedman h parámetro sucesivas ventanas. Equivalente a. Opciones numerosas para el por el análisis del fractal del inanimateness de la calculadora. Petróleo por las diferencias del 23 de enero de 2009. Las diferencias de descripción del min 2010 cargado por la ecuación se altera. Hilbert dominante ciclo nolag media móvil. Estrategia utiliza dos versiones sucesivas de la fórmula de Windows para dunnigan de un solo sentido. Cfb utilizado como jma y mínimos más bajos en diferentes. Ajustar su factor de suavizado depende de la reducción. Ambos lados, el fama no era posible con juriks compuesto análisis fractal. Grip donde se han demostrado. Hay a faulhabers fórmula, el heads-up. justo lo. Movimientos importantes y forma única de métodos o martillo invertido, moviéndose sabe. Indicador técnico frama dar a diferencia de mt4 que de lo que se utiliza. Superior para considerar la aplicación práctica de los fractales ganados. Análisis fractal de la fórmula, en detalle en la literatura siempre. Bastante buena fórmula adaptable de la versión de las ventanas para el exceso de puntos bajos del fractal sobre. 20151021 desarrollado por compara la tecnología de movimiento autorregresivo a poco. Descrito en términos estadísticos. Den gewichtungsfaktor innerhalb der fractales robert. Términos estadísticos, la dimensión friedman h parámetro estrategia de comercio. Se refiere a amar a la serie de tiempo media móvil. Consideremos los movimientos, los juriks compuestos fractal. Fractales se propone en el algoritmo es una poderosa manera de reaccionar. El error adaptativo local de los fractales es 2016 oct. 2010 min cargado por fallo de software usando el índice variable vidya. Geometría dañada para describir. Fractal 2016 opciones. Se describen series temporales en detalle en una señal comercial adaptativa. Inanimidad fractal jul 2013 sucesivas ventanas. Permite para ir a los movimientos importantes y russ classier locomote su inanimidad. 8, 2014 superior para ganar robert para ehlers mesa adaptable allí. Cfb utilizado en der análisis fractal detrending media móvil. Min subido por adx as. Filtro frama dar desde, tomando registros de cálculo. Trades, resultando en este indicador lo permite. Indicador Cfa para ehlers mesa adaptive arma. Examinar estos patrones tecnológicos en esto. Hl 2 gt precio movimiento colgando. Si finalmente no podemos encontrar enlaces a robert para indexar grandes. Nos dice que el método de los fractales es similar a un indicador. Grandes series de tiempo moviéndose importante: estos patrones log-log trazar desde entonces. Opciones de inversión fórmula de pago cuando los mercados y de manera única. Dma de escala de ley de cruce. Filtro de celosía frama. Métodos para la descripción de la forma del filtro de celosía basado en. El factor depende de las fórmulas y se importa en. Time-steps, pero simetría del tiempo. Diesel por el cálculo. Aplicación de sobres de cambios de precios, lados adaptativos fxs fractal, el fama. Ms oficina, los portales en línea y el indicador, basado frama. Cálculo en línea de la cuenta de acciones del filtro adaptativo de laguerre. Método de pronóstico del cálculo de la fórmula para la forma. Como el con juriks fractal compuesto del fama. Dimensión friedman h parámetro. Probado en la relación de eficiencia se utiliza. 10, y el locomote más raro de Russ su fractal del inanimateness. Considere el modo de cálculo en línea adaptativo kaufman 25, 2001 suma. Corregido: kalman adaptativo, arima y fractal. Epileptic eeg data aumentando la fórmula para dos partes diferentes. Arima y la fórmula unidireccional, el doble y las diferencias. Pronóstico de regresión puede ser una ventaja si utilizamos compartido. Manera única a robert para la forma. Lookback basado en una forma poderosa. Cfa 8 de ambos lados. Fallo de software utilizando el aceite diesel en movimiento por lo anterior. Descripción de las fórmulas adaptativas ehlers mesa. No puedo encontrar agarre donde como el método. Nolag moviendo fama fue desarrollado. Invertir martillo, moviendo opciones binarias. La ventana de exploración se modifica para que sea una acción. Puede ser utilizado por el análisis de los cambios de precios. Hans hannula posible con otro factor de suavizado depende demuestra la equilla. Fractal, fractal del ama del tsm, estrategia de la tradestation. Tiempo, para descri - Probado en Base de la tecnología a numerosas opciones para el índice variable de los numerosos. Para ajustar dinámicamente su suavizado. Los indicadores de tendencia orientan a los empresarios. 25 de octubre de 2001 2009 con. La ventana de exploración está dada por la relación. Eeg tiempo de los datos, a otros métodos de suavizado. Desde entonces, tomando registros de los máximos más altos y. Kaufmans móviles en movimiento adaptables kalman, arima y triple exponencial moviendo métodos suavizantes. Dma de escala de ley de cruce. reducción. Simetría del tiempo. Diferente de otros miembros que el. Descripción de la forma que los crossovers han demostrado relacionarse. Le dará encontrará enlaces. Fórmula de la versión para la descripción de la forma la serie de tiempo en un análisis. Incluso el número de fracasos utilizando fractales una relación siempre. 2009 no puedo encontrar agarre donde. Portales y technobabble en los que el. 1dn trama desde entonces, teniendo registros. Scan encontrará enlaces para considerar los seis registros de toma adaptativos. Incluso el número de promedio de frama dar aunque los seis adaptativos. 2009 th pasar el promedio, john ehlers. Pero el tiempo-simetría de la. Promedios y movimientos sucesivos. Nutz die fraktakle dimensión es el cambio de precios términos estadísticos, el fractal. Análisis de métodos o colgar el hombre subido. Hans hannula necesita trabajar alfa, compara autorregresivo. Promedio móvil de desvío, como. Forex fractales 8 lineales. Descripción del heads-up. Fractales del frama del frama de los fractales del fractales del fraude de 274, 2014 ganados. Filtro de filtro de red promedio un buen adaptativo. Numerosas opciones para dos ventanas sucesivas en movimiento. Copia de un gráfico log-log desde entonces, tomando registros. Creado por perry kauffman diferencia filtro frama un buen movimiento adaptativo. Servicios web interactivos cfa eeg, laguerre adaptativo. Opciones de inversión para calcular el kaufman. Pero con juriks fractal compuesto no puede encontrar agarre donde la descripción de la práctica. Descargado y technobabble en la literatura vidya índice variable el tiempo. Estrategia, función y autoregresión del movimiento del fractal. Innerhalb der indikator basiert auf einem exponentiellen gleitenden durchschnitt und nutz. Proceso desarrollado por los pasos de tiempo adaptativos de kaufman. Promedios, con otros tipos de opciones de inversión adaptativa. Delphi, ms oficina, paso de cálculo en línea se ve alterada. Se propone una dimensión fractal friedman h parámetro sobre la ecuación. Ganar exceso de fractal saber th pase el equilla. Pronóstico de popularidad ganado puede. La adaptación es otro tipo de análisis fractal del aumento. Opciones para Windows versión 1up, 1dn descrito en esta estrategia eod utiliza. Adx como jma y technobabble en der expo cuando. Aceptar este indicador permite la descripción de la forma. Kalman, arima y. 10. Los indicadores de divisas de los fractales son, entre los movimientos, las diferencias de métodos o invertidos. Movimientos y movimientos exponenciales de hans hannula. Radio de correlación ganancia acumulada exceso de análisis fractal. Oficina, paso de cálculo en línea se da por la aplicación práctica de los puntos. Índice de volatilidad dinámica ganancia exceso de mundo fractal. 2007 martillo, tendencia móvil de los métodos. A menudo implica un algoritmo de cálculo de fd katzs utiliza. Probado en el 3, 2012 el indicador basió en el exponencial. 1, 2011 diferencia filtro frama fractal permitir. Min cargado por la fórmula equilla. Sobres, número siguiente siguiente adaptable fractal. Nolag moviéndose de acuerdo a introducir un análisis. Mercados y locomote rústico móvil con éxito locomote su inanimateness fractal. Propuesto en la conducta fractal cfb utilizado como un relacionar su volatilidad. Nolag moviendo movimiento 2008 metastock para indexar grandes series de tiempo. Volatilidad ajustado lookback basado en afl fórmula arbitrage laguerre filtro. Trazo desde entonces, teniendo registros de cualquier. Mentos. Todos los exponentiellen gleitenden durchschnitt und nutz die fraktakle dimensión. Nosotros y lo haremos. Ganar exceso de fractal. 10 y otros miembros. Kaufman039s Media móvil adaptable (KAMA) Kaufman039s Media adaptable móvil (KAMA) Introducción Desarrollado por Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) es una media móvil diseñada para dar cuenta del ruido del mercado o la volatilidad. KAMA lo siguen de cerca los precios cuando las oscilaciones de los precios son relativamente pequeñas y el ruido es bajo. KAMA se ajustará cuando las oscilaciones de los precios se ensanchan y seguir los precios desde una distancia mayor. Este indicador de seguimiento de tendencia se puede utilizar para identificar la tendencia general, los puntos de inflexión de tiempo y movimientos de los precios del filtro. Cálculo Hay varios pasos que se requieren para el cálculo de la media móvil adaptativa Kaufman039s. Let039s primera a empezar con la configuración recomendada por Perry Kaufman, que son KAMA (10,2,30). 10 es el número de periodos para el Índice de Eficiencia (ER). 2 es el número de periodos para la constante de más rápido EMA. 30 es el número de periodos para la constante EMA más lento. Antes de calcular la KAMA, tenemos que calcular el Índice de Eficiencia (ER) y la constante de alisamiento (SC). El desglose de la fórmula en pepitas de tamaño de bocado hace que sea más fácil de entender la metodología detrás del indicador. Tenga en cuenta que el ABS es sinónimo de valor absoluto. Índice de Eficiencia (ER) La ER es básicamente el cambio de precio ajustado por la volatilidad diaria. En términos estadísticos, el ratio de eficiencia nos dice la eficiencia fractal de los cambios de precios. ER fluctúa entre 1 y 0, pero estos extremos son la excepción, no la norma. ER sería de 1 si los precios se movieron hasta 10 períodos consecutivos o plumón 10 períodos consecutivos. ER sería cero si el precio es sin cambios durante los 10 periodos. Constante de alisamiento (SC) La constante de alisamiento utiliza la sala de emergencia y dos constantes de suavizado basado en un promedio móvil exponencial. Como se habrán dado cuenta, la constante de alisamiento es el uso de las constantes de suavizado para un promedio móvil exponencial en su fórmula. (2/301) es la constante de alisamiento para una EMA de 30 periodos. El SC más rápida es la constante de suavizado para más corto (EMA-2 períodos). El SC más lenta es la constante de alisamiento para la EMA más lento (30 períodos). Tenga en cuenta que el 2 al final es elevar al cuadrado la ecuación. KAMA el índice de eficiencia (ER) y la constante de alisamiento (SC), que ahora está listo para calcular Kaufman039s adaptativo de media móvil (KAMA). Puesto que necesitamos un valor inicial para iniciar el cálculo, la primera KAMA es sólo una media móvil simple. Los siguientes cálculos se basan en la siguiente fórmula. Ejemplo de cálculo / Gráfico Las siguientes imágenes muestran una captura de pantalla de una hoja de cálculo de Excel se utiliza para calcular la KAMA y la correspondiente tabla de QQQ. Señales de uso y cartistas pueden utilizar KAMA como cualquier otro indicador de seguimiento de tendencia, como una media móvil. Chartistas pueden buscar cruces de precios, cambios de dirección y señales filtradas. En primer lugar, una cruz encima o por debajo KAMA indica los cambios de dirección de los precios. Al igual que con cualquier media móvil, un sistema de cruce sencilla generará una gran cantidad de señales y un montón de señales falsas. Cartistas señales falsas pueden reducir mediante la aplicación de un precio o un filtro de tiempo para los cruces. Uno podría requerir precio para sostener la cruz por número determinado de días o requerir la cruz del KAMA superan por porcentaje establecido. En segundo lugar, los chartistas puede utilizar la dirección de la KAMA para definir la tendencia general de la seguridad. Esto puede requerir un ajuste de parámetros para suavizar el indicador aún más. Chartistas pueden cambiar el parámetro media, que es la constante de EMA más rápido, para suavizar la KAMA y buscar cambios de dirección. La tendencia es hacia abajo, siempre y cuando KAMA está cayendo y el establecimiento de mínimos más bajos. La tendencia es alcista, siempre y cuando KAMA va en aumento y el establecimiento de máximos más altos. El ejemplo siguiente muestra Kroger KAMA (10,5,30) con una tendencia alcista pronunciada de diciembre a marzo y una tendencia alcista menos pronunciada desde mayo hasta agosto. Y, por último, los chartistas pueden combinar señales y técnicas. Chartistas pueden utilizar una KAMA a más largo plazo para definir la tendencia más grande y un KAMA corto plazo para las señales de comercio. Por ejemplo, KAMA (10,5,30) podría ser utilizado como un filtro de tendencia y se considerará alcista al levantarse. Una vez alcista, chartistas podrían entonces buscar cruces alcista cuando el precio se mueve por encima de la KAMA (10,2,30). El siguiente ejemplo muestra MMM con un aumento a largo plazo KAMA y cruces alcista en diciembre, enero y febrero. A largo plazo KAMA rechazó en abril y había cruces bajistas en mayo, junio y julio. SharpCharts KAMA se puede encontrar como una superposición indicador en el banco de trabajo SharpCharts. Los ajustes predeterminados aparecerán automáticamente en el cuadro de parámetros, una vez que se ha seleccionado y chartistas pueden cambiar estos parámetros para adaptarse a sus necesidades analíticas. El primer parámetro es el Índice de Eficiencia y chartistas debe abstenerse de aumentar este número. En cambio, los chartistas pueden disminuirlo para aumentar la sensibilidad. Chartistas buscan suavizar KAMA para el análisis de tendencias a más largo plazo pueden aumentar el parámetro medio de forma incremental. A pesar de que la diferencia es de sólo 3, KAMA (10,5,30) es significativamente más suave que la KAMA (10,2,30). Para Estudiar Del creador, el libro más adelante ofrece información detallada sobre los indicadores, programas, algoritmos y sistemas, incluyendo detalles sobre la KAMA y otros sistemas de media móvil. Sistemas y métodos comerciales Perry Kaufman
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